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关于协方差，下列说法正确的有()。
A、协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度
B、如果p=1，则ζ和η有完全的正线性相关关系
C、方差越小，协方差越小
D、cov（X，1）=E（X-FX）（η-Eη）
E、以上说法都正确
相关标签： 协方差
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某个证券i的贝塔系数βi等于
A.该证券收益与市场组合收益的协方差除以市场组合的方差B.该证券收益与市场组合收益的协方差除以市场组合的标准差C.该证券收益的方差除以它与市场组合收益的协方差D.该证券收益的方差除以市场组合收益的方差
两种资产的协方差为正值说明两种资产的收益率成同方向变动；协方差为负值时说明两种资产的收益率成反方向变动。协方差的绝对值越大表示两种资产收益率的关系越疏远，反之说明关系越密切。（）
A、对
B、错
关于两证券之间协方差与相关系数的描述正确的是（）。
A.协方差与相关系数的符号总是一正一负
B.协方差是相关系数的标准化
C.协方差与相关系数的符号相同
D.协方差与相关系数无关
下列关于协方差的理解，错误的是()。
A.如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系
B.如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势
C.协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标
D.协方差不可能为零
关于两证券之间协方差与相关系数的描述,正确的是()。
A.协方差与相关系数无关
B.不相关和协方差为零是等价的
C.协方差是相关系数的标准化
D.协方差与相关系数的符号总是一正一负