某个证券i的贝塔系数βi等于

A.该证券收益与市场组合收益的协方差除以市场组合的方差B.该证券收益与市场组合收益的协方差除以市场组合的标准差C.该证券收益的方差除以它与市场组合收益的协方差D.该证券收益的方差除以市场组合收益的方差

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单一项目的投资风险颇大，若把这两个投资项目组合起来，便可以将两者的风险变化相互抵消，从而把组合风险降到最低，要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个（）。
A.正的协方差
B.负的协方差
C.标准协方差
D.绝对协方差

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

A．方差—协方差法和历史模拟法

B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C．方差—协方差和蒙特卡洛模拟法

D．方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

下列选项中，不属于方差—协方差的缺点的是（）。

A．方差—协方差法成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

B．方差—协方差法的正态假设受到质疑

C．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

D．不能预测突发事件的风险

在计算动物某一性状的遗传率时，常用亲属间的协方差来估计，其中全同胞间的协方差为COVGFS=（）VA

关于协方差，下列说法正确的有()。

A、协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度

B、如果p=1，则ζ和η有完全的正线性相关关系

C、方差越小，协方差越小

D、cov（X，1）=E（X-FX）（η-Eη）

E、以上说法都正确