题目
关于两证券之间协方差与相关系数的描述正确的是()。
A.协方差与相关系数的符号总是一正一负
B.协方差是相关系数的标准化
C.协方差与相关系数的符号相同
D.协方差与相关系数无关
相关标签: 协方差
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单一项目的投资风险很大,若把两个投资项目组合起来,便可以将两者的风险变化相互抵消,从而把组合风险降到最低,要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个( )。
A.正的协方差
B.负的协方差
C.标准协方差
D.绝对协方差
A.正的协方差
B.负的协方差
C.标准协方差
D.绝对协方差
下列选项中,不属于方差—协方差的缺点的是()。
A.方差—协方差法成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
B.方差—协方差法的正态假设受到质疑
C.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
D.不能预测突发事件的风险
关于协方差,下列说法正确的有()。
A、协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度
B、如果p=1,则ζ和η有完全的正线性相关关系
C、方差越小,协方差越小
D、cov(X,1)=E(X-FX)(η-Eη)
E、以上说法都正确
对于协方差的理解,下列表述不正确的是()。
A.协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标
B.如果协方差为正,则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势
C.如果协方差为负,则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系
D.协方差不可能为零
[多选]下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的错误表述为()
A.协方差的值越小,表示这两种资产收益率的关系越疏远
B.协方差的值为正,表示这两种资产收益率的关系越密切
C.协方差的值为负,表示这两种资产收益率的关系越疏远
D.无论协方差的值为正或负,其绝对值越大,表示这两种资产收益率的关系越密切
A.协方差的值越小,表示这两种资产收益率的关系越疏远
B.协方差的值为正,表示这两种资产收益率的关系越密切
C.协方差的值为负,表示这两种资产收益率的关系越疏远
D.无论协方差的值为正或负,其绝对值越大,表示这两种资产收益率的关系越密切