下列关于协方差的理解，错误的是()。
A.如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系
B.如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势
C.协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标
D.协方差不可能为零

相关标签：协方差统计指标

提示：未搜索到的试题可在搜索页快速提交，您可在会员中心"提交的题"快速查看答案。

答案

查看答案

搜题

相关试题

关于协方差与相关系数，以下说法错误的是（）。
A.协方差的正负反映了两个资产收益率协同变化的方向
B.协方差标准化后得到相关系数，可以反映相关性的大小
C.相关系数越接近于-1，两个资产越不相关
D.如果两个资产的相关系数大于O，则这两个资产的协方差一定大于0

下列选项中，不属于方差—协方差的缺点的是（）。

A．方差—协方差法成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

B．方差—协方差法的正态假设受到质疑

C．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

D．不能预测突发事件的风险

对于协方差的理解，下列表述不正确的是（)。
A．协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标
B．如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势
C．如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系
D．协方差不可能为零

[单选]下列关于协方差和相关系数的说法不正确的是()。
A．如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B．相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C．如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D．证券与其自身的协方差就是其方差

方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）