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关于两证券之间协方差与相关系数的描述,正确的是()。
A.协方差与相关系数无关
B.不相关和协方差为零是等价的
C.协方差是相关系数的标准化
D.协方差与相关系数的符号总是一正一负
相关标签： 协方差
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对于协方差的理解，下列表述不正确的是（)。
A．协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标
B．如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势
C．如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系
D．协方差不可能为零
下列选项中，不属于方差—协方差的缺点的是（）。
A．方差—协方差法成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
B．方差—协方差法的正态假设受到质疑
C．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
D．不能预测突发事件的风险
某个证券的市场风险贝塔，等于（）
A、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
B、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差
C、该证券收益的方差除以它与市场收益的协方差
D、该证券收益的方差除以市场收益的方差
E、以上各项均不准确
关于协方差，以下说法正确的是（ ）。
A、协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度
B、将协方差标准化就得到相关系数
C、协方差越大，资产的风险越大
D、协方差是理解贝塔系数的基础
E、两个资产的收益变动是反向的，则协方差大于0
下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的错误表述为（）
A、协方差的值越小，表示这两种资产收益率的关系越疏远
B、协方差的值为正，表示这两种资产收益率的关系越密切
C、协方差的值为负，表示这两种资产收益率的关系越疏远
D、无论协方差的值为正或负，其绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切