下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有()。
A.如果协方差大于0,则相关系数一定大于0
B.相关系数为1时,表示两种证券收益率的变动方向和变动程度完全相同
C.如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险
D.证券与其自身的协方差就是其方差

相关标签：协方差收益率

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下列选项中，不属于方差—协方差的缺点的是（）。

A．方差—协方差法成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

B．方差—协方差法的正态假设受到质疑

C．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

D．不能预测突发事件的风险

某个证券的市场风险贝塔，等于（）

A、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差

B、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差

C、该证券收益的方差除以它与市场收益的协方差

D、该证券收益的方差除以市场收益的方差

E、以上各项均不准确

关于协方差与相关系数，以下说法错误的是（）。
A.协方差的正负反映了两个资产收益率协同变化的方向
B.协方差标准化后得到相关系数，可以反映相关性的大小
C.相关系数越接近于-1，两个资产越不相关
D.如果两个资产的相关系数大于O，则这两个资产的协方差一定大于0

协方差和相关系数的说法正确的是（）

A.如果协方差为正，那么投资组合中的两种资产的收益呈反向变动关系，即在任何一种经济情况下，一种资产的收益上升那么另一种资产的收益就会下降

B.如果协方差为负，那么投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势，即在任何一种经济情况下同时上升或同时下降

C.如果相关系数为正，则表明两种资产的收益正相关

D.相关系数总是介于0和+1之间，这是由于协方差除以两个标准差乘积后使得计算结果标准化

马克维茨模型中方差矩阵中一共有N^2个方和协方差项,其中协方差有()项
A.N^2
B.N
C.N^2-N
D.3N-2