题目
某个证券的市场风险贝塔,等于()
A、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
B、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差
C、该证券收益的方差除以它与市场收益的协方差
D、该证券收益的方差除以市场收益的方差
E、以上各项均不准确
相关标签: 协方差
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相关试题
关于协方差,下列说法正确的有()。
A、协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度
B、如果p=1,则ζ和η有完全的正线性相关关系
C、方差越小,协方差越小
D、cov(X,1)=E(X-FX)(η-Eη)
E、以上说法都正确
在计算动物某一性状的遗传率时,常用亲属间的协方差来估计,其中全同胞间的协方差为COVGFS=()VA
下列选项中,不属于方差—协方差的缺点的是()。
A.方差—协方差法成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
B.方差—协方差法的正态假设受到质疑
C.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
D.不能预测突发事件的风险
某个证券的市场风险贝塔,等于()
A、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
B、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差
C、该证券收益的方差除以它与市场收益的协方差
D、该证券收益的方差除以市场收益的方差
E、以上各项均不准确
两种资产的协方差为正值说明两种资产的收益率成同方向变动;协方差为负值时说明两种资产的收益率成反方向变动。协方差的绝对值越大表示两种资产收益率的关系越疏远,反之说明关系越密切。()
A、对
B、错