题目

下列选项中,不属于方差—协方差的缺点的是()。

A.方差—协方差法成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

B.方差—协方差法的正态假设受到质疑

C.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强

D.不能预测突发事件的风险

相关标签: 协方差   历史数据   依赖性  

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概率的估计可以在一些数据的基础上加工推算得出,这些数据有()。

A.会计历史数据

B.统计历史数据

C.审查历史数据

D.主营业务历史数据

E.其他业务核算历史数据

单一项目的投资风险很大,若把两个投资项目组合起来,便可以将两者的风险变化相互抵消,从而把组合风险降到最低,要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个( )。
A.正的协方差
B.负的协方差
C.标准协方差
D.绝对协方差
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