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马克维茨模型中方差矩阵中一共有N^2个方和协方差项,其中协方差有()项
A.N^2
B.N
C.N^2-N
D.3N-2
相关标签： 协方差
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方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差一协方差法是最复杂的。()
A错
B对
某个证券的市场风险贝塔，等于（）
A、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
B、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差
C、该证券收益的方差除以它与市场收益的协方差
D、该证券收益的方差除以市场收益的方差
E、以上各项均不准确
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）
A、方差协方差法和历史模拟法
B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C、方差协方差法和蒙特卡洛模拟法
D、方差协方差法、历史模拟法裥蒙特卡洛模拟法
证券X的价格为A，证券Y的价格为B，则对二者关系的分析正确的是()。 A:如果证券X的价格通常随着证券Y的价格一起升，则协方差是正的B:如果证券X的价格通常随着证券Y的价格下降而下降，但下降的速度减慢了，则协方差就是负的C:如果两个证券独立运动，互不影响，则协方差为0D:如果两个证券独立运动，互不影响，则二者的β系数均为0E:如果证券X的价格通常随证券Y的价格上升而下降，则协方差是负的
下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的错误表述为（）
A、协方差的值越小，表示这两种资产收益率的关系越疏远
B、协方差的值为正，表示这两种资产收益率的关系越密切
C、协方差的值为负，表示这两种资产收益率的关系越疏远
D、无论协方差的值为正或负，其绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切