证券X的价格为A，证券Y的价格为B，则对二者关系的分析正确的是()。 A:如果证券X的价格通常随着证券Y的价格一起升，则协方差是正的B:如果证券X的价格通常随着证券Y的价格下降而下降，但下降的速度减慢了，则协方差就是负的C:如果两个证券独立运动，互不影响，则协方差为0D:如果两个证券独立运动，互不影响，则二者的β系数均为0E:如果证券X的价格通常随证券Y的价格上升而下降，则协方差是负的

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方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）

下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有()。

A.如果协方差大于0,则相关系数一定大于0

B.相关系数为1时,表示两种证券收益率的变动方向和变动程度完全相同

C.如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险

D.证券与其自身的协方差就是其方差

关于两证券之间协方差与相关系数的描述,正确的是()。

A.协方差与相关系数无关

B.不相关和协方差为零是等价的

C.协方差是相关系数的标准化

D.协方差与相关系数的符号总是一正一负

协方差是用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。当协方差为正值时，表示两种资产的收益率呈同方向变动；协方差为负值时，表示两种资产的收益率呈相反方向变化。（）

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

A．方差—协方差法和历史模拟法

B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C．方差—协方差和蒙特卡洛模拟法

D．方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法