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方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差一协方差法是最复杂的。()
A错
B对
相关标签： 模拟法 协方差
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相关试题
关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。
A、历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B、历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C、历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D、历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
目前常用的风险价值模型技术主要有三种：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。（ ）
对
错
对
错
关于常用的VaR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。
A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
最复杂、耗资最大也是最有效的模拟谈判方法是（）。
A、全景模拟法
B、一对一模拟法
C、列表模拟法
D、讨论会模拟法
下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。
A、蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要
B、蒙特卡洛模拟法计算量较大
C、蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
D、蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程