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CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的方法是（）。
A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡洛模拟法
相关标签： 模拟法
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关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。
A、历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B、历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C、历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D、历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )
A、解析法与历史模拟法
B、历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
C、蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
D、解析法与蒙特卡洛模拟法
最复杂、耗资最大也是最有效的模拟谈判方法是（）。
A、全景模拟法
B、一对一模拟法
C、列表模拟法
D、讨论会模拟法
CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的方法是（）。
A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡洛模拟法
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。
A.方差一协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
A.方差一协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法