方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。
A.方差一协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

相关标签：模拟法协方差收益率

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在商业银行计量市场风险的技术方法中,()高度依赖风险因素分布规律假设,模型风险较高。

A.方差-协方差法

B.静态模拟法

C.历史模拟法

D.蒙特卡罗模拟法

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。
A.方差一协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

（单选题）估算工作时间的模拟法最常用的是（）。

A类似模拟法

B数字模拟法

C蒙特卡罗分析法

D情景模拟法

两种模拟法分别是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法（）。

关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（）。

A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C.蒙特卡洛模拟法计算量较大D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要