题目

假设股票A和B的协方差为0.0006,股票A的标准差为0.03,股票B的标准差为0.04,则可知这两只股票的相关系数为()。
A:0.12
B:0.5
C:0.76
D:1

相关标签: 协方差  

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答案
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马克维茨模型中方差矩阵中一共有N^2个方和协方差项,其中协方差有()项
A.N^2
B.N
C.N^2-N
D.3N-2
关于两证券之间协方差与相关系数的描述正确的是()。

A.协方差与相关系数的符号总是一正一负

B.协方差是相关系数的标准化

C.协方差与相关系数的符号相同

D.协方差与相关系数无关

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