下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
A、历史模拟法假定历史可以在未来重复
B、历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率
C、历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D、相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易
E、历史模拟法是全定价估值，准确性较高

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方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。
A.方差一协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

两种模拟法分别是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法（）。

方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）

[单选]CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是（　　）
A．解析法与历史模拟法
B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
D．解析法与蒙特卡洛模拟法

下列哪项不属于模拟法的优点（）。