[单选]CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是（　　）
A．解析法与历史模拟法
B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
D．解析法与蒙特卡洛模拟法

相关标签：模拟法

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两种模拟法分别是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法（）。

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关于历史模拟法，下列说法错误的是（　）。
A、历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
B、由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的，投资者容易接受该种方法对未来的预测
C、利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得
D、历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算

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计算VaR时，其市场价格的变化通过随机模拟得到的是（　）。

A.德尔塔－正态分布法

B.历史模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

D.线性回归模拟法

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下列哪项不属于模拟法的优点（）。