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德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。
A.持有期和标准差
B.持有期和置信度
C.标准差和置信度
D.标准差和期望收益率
相关标签： 置信度 正态分布 收益率 取决于
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抽样误差与置信度是一对矛盾。如果加大t值，当然可以提高置信度；但随着置信度的提高，必然加大（），就降低了抽样调查的（）。
德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。
A.持有期和标准差
B.持有期和置信度
C.标准差和置信度
D.标准差和期望收益率
在关于硬币上抛例子中，我们仍取先验均值是1/2。现把此硬币上抛10次，得到7次正面。对于较少的上抛次数，我们认为对先验观点的置信度是对试验结果的置信度的两倍。按照已经得到的试验结果，T的修正“期望值”（即后验均值)是（)。
A.0.5661
B.0.5663
C.0.5665
D.0.5667
E.0.5669
设为来自总体的简单随机样本，样本均值参数的置信度为0.95的双侧置信区间的置信上限为10.8，则的置信度为0.95的双侧置信区间为_____.