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德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（）。
A．持有期和标准差
B．持有期和置信度
C．标准差和置信度
D．标准差和期望收益率
相关标签： 置信度 收益率 取决于
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关于基金算术平均收益率和几何平均收益率之间的关系，正确的是（ ）。
A.几何平均收益率一定大于算术平均收益率
B.几何平均收益率可能等于算术平均收益率
C.几何平均收益率是比算术平均收益率更为准确的收益率衡量方式
D.几何平均收益率一定小于算术平均收益率
在关于硬币上抛例子中，我们仍取先验均值是1/2。现把此硬币上抛10次，得到7次正面。对于较少的上抛次数，我们认为对先验观点的置信度是对试验结果的置信度的两倍。按照已经得到的试验结果，T的修正“期望值”（即后验均值)是（)。
A.0.5661
B.0.5663
C.0.5665
D.0.5667
E.0.5669
德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（）。
A．持有期和标准差
B．持有期和置信度
C．标准差和置信度
D．标准差和期望收益率