下列有关相关系数表述错误的是（）。
A．将两项资产收益率的协方差除以两项资产收益率的标准差的积即可得到两项资产收益率的相关系数
B．相关系数的正负与协方差的正负相同
C．相关系数绝对值的大小与协方差大小不一定呈同向变动
D．相关系数总是在-1和1之间

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方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

A．方差—协方差法和历史模拟法

B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C．方差—协方差和蒙特卡洛模拟法

D．方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

[单选]下列关于协方差和相关系数的说法不正确的是()。
A．如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B．相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C．如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D．证券与其自身的协方差就是其方差

什么是协方差分析？协方差分析的主要作用是什么？

下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有()。

A.如果协方差大于0,则相关系数一定大于0

B.相关系数为1时,表示两种证券收益率的变动方向和变动程度完全相同

C.如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险

D.证券与其自身的协方差就是其方差

协方差是用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。当协方差为正值时，表示两种资产的收益率呈同方向变动；协方差为负值时，表示两种资产的收益率呈相反方向变化。（）