题目
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,以下表述错误的是()
A.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C.蒙特卡洛模拟法计算量超大D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
相关标签: 模拟法 局限性
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()虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
A.参数法B.历史模拟法C.蒙特卡洛模拟法D.线性回归模拟法
A.参数法B.历史模拟法C.蒙特卡洛模拟法D.线性回归模拟法
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,以下表述错误的是()。
A.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C.蒙特卡洛模拟法计算量较大D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
计算VaR时,其市场价格的变化通过随机模拟得到的是( )。
A.德尔塔-正态分布法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.线性回归模拟法
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是()。
A.R值方法
B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V
C.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V
A.R值方法
B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V
C.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。
A.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
C.蒙特卡洛模拟法对基础风险因素仍有一定的假设
D.蒙特卡洛模拟法的计算量大