题目
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。
A.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
C.蒙特卡洛模拟法对基础风险因素仍有一定的假设
D.蒙特卡洛模拟法的计算量大
相关标签: 模拟法 协方差
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依照想象的情况和条件,演习双方交锋时可能出现的一切局面,如谈判的气氛、对方可能提出的问题、己方的答复、双方的策略、技巧等问题。该方法属于()
A.全景模拟法
B.讨论会模拟法
C.列表模拟法
D.头脑风暴法
下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是()。
A、蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要
B、蒙特卡洛模拟法计算量较大
C、蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
D、蒙特卡洛模拟法在计算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
在商业银行计量市场风险的技术方法中,()高度依赖风险因素分布规律假设,模型风险较高。
A.方差-协方差法
B.静态模拟法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。Ⅰ.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ.蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ.蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子(DecayFactor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ
A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ
(单选题)估算工作时间的模拟法最常用的是()。
A类似模拟法
B数字模拟法
C蒙特卡罗分析法
D情景模拟法