东北财经大学金融学专业《金融风险管理X》作业及答案3
A.关于保证金，期权仅向买方收取，期货的买卖双方均收取
B.期权与期货的买卖双方均有义务
C.期权与期货的买卖双方到期都必须履约
D.期权与期货的买卖双方权利与义务对等
A
A.买进该期货合约的看涨期权
B.卖出该期货合约的看涨期权
C.买进该期货合约的看跌期权
D.卖出该期货合约的看跌期权
A
A.期权出售人不一定拥有标的资产，期权是可以“卖空”的
B.期权是一种特权，持有人只有权利没有义务
C.期权到期时出售人和持有人双方要进行标的物的实物交割
D.双方约定的期权到期的那一天称为“到期日”，在那一天之后，期权失效
C
A.以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过商业银行的核心资本抵补
B.以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行不可预见的损失，一般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本
C.以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过计提损失准备金进行递补，直接计入银行业务成本
D.以上说法均不正确
C
A.无风险利率
B.执行价格
C.标的股票市价
D.标的股票价格波动率
D
A.风险包含时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分计量非线性j金融工具的风险
D.以大量历史数据为基础，对数据的依赖性强
C
A.CreditMetrics
B.KMV
C.VaR
D.高级计量法
C
A.期权买方付给卖方的费用
B.行权价格的固定比例
C.标的价格的固定比例
D.标的价格减去行权价格
A
A.相关系数具有线性不变性
B.相关系数用来衡量的是线性相关关系
C.相关系数仅能用来计量线性关系
D.以上说法都不正确
D
A.3
B.53
C.52
D.55
D
A.在最小方差资产组合之上的投资机会
B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性
D.风险价值并非是指实际发生的最大损失
ACD
A.风险是发生某一经济损失的不确定性
B.风险是经济损失机会或损失的可能性
C.风险是经济可能发生的损害和危险
D.风险是一切损失的总和
ABC
A.期权的卖方可能的亏损是有限的
B.期权的买方可能的亏损是有限的
C.期权买卖双方的权利与义务是对称的
D.期权卖方最大的收益是权利金
BD
A.风险回避
B.风险控制
C.风险转移
D.风险保留
ABCD
A.信用风险
B.市场风险
C.财务风险
D.法律风险
ABD
A.正确
B.错误
B
A.正确
B.错误
A
A.正确
B.错误
B
A.正确
B.错误
A
A.正确
B.错误
A