题目
VaR取决于哪两项重要的参数()。
A.持有期和置信度
B.标准差和持有期
C.置信度和标准差
D.期望收益率和置信度
相关标签: 置信度 收益率 取决于
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对置信区间的正确理解是()
A、一定置信度下,以真值为中心包括测定平均值的区间。
B、一定置信度下,以测定平均值为中心包括真值的范围。
C、一定置信度下,以真值为中心的可靠范围。
D、真值落在某一可靠区间的几率。
当样本量一定时,置信区间的宽度()
A.随着置信度的增大而增大B.随着置信度的增大而减小
C.与置信度无关D.与置信度的平方成反比
A.随着置信度的增大而增大B.随着置信度的增大而减小
C.与置信度无关D.与置信度的平方成反比
VaR取决于两个重要的参数,即()。
A.持有期和标准差
B.持有期和置信度
C.标准差和置信度
D.标准差和期望收益率
某宏观分析师为分析纽约原油价格(WTI)、黄金ETF持仓(吨)和美国标准普尔500指数对黄金价格的影响,捜集了上述品种的10年的周数据,样本容量为471,幷对其进行多元线性回归分析,得到的估计结果为:[up2015/abc0b93ba36-30e6-494a-a8cc-026e42189972.png]对该模型系数的显著性分析,描述正确的是()。
A.在95%的置信度下,解释变量的系数均显著不为零,因为全部t统计量值均大于=1.965
B.在95%的置信度下,解释变量的系数均显著不为零,因为全部t统计量值均大于= 2.249
C.在95%的置信度下,F统计量远大于=2.62,在5%的显著性水平下模型通过了整体性显著检验
D.在95%的置信度下,F统计量远大于=2.39,在5%的显著性水平下模型通过了整体性显著检验
置信度、概率度和精确度关系表现在()
A、概率度增大,估计的可靠性也增大
B、概率度增大,估计的精确度下降
C、概率度缩小,估计的精确度也缩小
D、概率度缩小,估计的置信度也缩小
E、置信度增大,估计的可靠性也增大