多重共线性的后果包括（）。
A.多重共线性使得参数估计值不稳定，对样本非常敏感
B.使得参数估计值的方差增大
C.严重的多重共线性发生时，模型的检验容易做出错误的判断
D.由于参数估计值的方差增大，会导致参数估计置信区间增大，从而降低预测精度

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如果市场组合收益率和无风险收益率分别为15%和5%，那么被市场低估的证券是（）

A．证券A，截距估计值为8%，斜率估计值为0.8，必要收益率为12%

B．证券B，截距估计值为4%，斜率估计值为0.7，必要收益率为14.5%

C.证券C，截距估计值58%，斜率估计值为1.0，必要收益率为20.0%

D．证券D，截距估计值为7%，斜率估计值为1.2，必要收益率为25.5%

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对于多元线性回归方程，一般回归系数在βi（T-α）%的置信水平下的置信区间为（）。A（回归系数估计值-Tα（n-1）*回归系数的标准误差，回归系数估计+Tα（n-1）*回归系数的标准误差）B（回归系数估计值-Tα/2（n-1）*回归系数的标准误差，回归系数估计值+Tα/2（n-11）*回归系数的标准误差）C（回归系数估计值-Tα/2（n-k-1）*回归系数的标准误差归系数估计值+Tα/2（n-k-1）*回归系数的标准误差）D（回归系数估计值-Tα（n-k-1）*回归系数的标准误差，回归系数估计值+Tα（n-k-1）*回归系数的标准误差）

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在风险因素取值专家评定法中，要计算出期望值，必须知道的前提数值是（)。
A．风险因素的最乐观估计值
B．风险因素的最悲观估计值
C．风险因素的平均估计值
D．风险因素的最可能值
E．风险因素的平均值

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修正值等于负的()。