A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,投资于两种证券组合的可行集是一条曲线,有效边界与可行集重合,下列结论中正确的有()。
Ⅰ.最小方差组合是全部投资于A证券
Ⅱ.最高预期报酬组合是全部投资于B证券
Ⅲ.两种证券报率的相关性较高,风险分散化效应较弱
Ⅳ.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
A、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ