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在固定利率对股指的互换中，若股指上涨，则固定利率支付方的净现金流将（）。
A、增加
B、减少
C、不变
D、不确定
相关标签： 支付方 净现金
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某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为二年，每半年互换一次。假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表期限即期利率折现因子180天5.5%0.9732360天6%0.9434540天6.5%0.9112720天7%0.8772作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。
A.增加其久期B.减少其久期C.互换不影响久期D.不确定
A.增加其久期B.减少其久期C.互换不影响久期D.不确定
根据下面资料，回答问题：某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]表2—4利率期限结构表
作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。
A、增加其久期
B、减少其久期
C、互换不影响久期
D、不确定