模拟法在于模拟出风险因子的各种情景的解决方法（）。?
A.历史模拟法
B.现实模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.情景分析

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方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。
A.方差一协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

在商业银行计量市场风险的技术方法中,()高度依赖风险因素分布规律假设,模型风险较高。

A.方差-协方差法

B.静态模拟法

C.历史模拟法

D.蒙特卡罗模拟法

关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（）。

两种模拟法分别是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法（）。

关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（）。

A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C.蒙特卡洛模拟法计算量较大D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要