搜题
题目
某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。该基金经理应该卖出股指期货（）张。
A.702B.752C.802D.852
提示：未搜索到的试题可在搜索页快速提交，您可在会员中心"提交的题"快速查看答案。
答案
查看答案
搜题
相关试题
（）最早以法律形式规定商业银行向中央银行缴存存款准备金。
A.美国B.英国C.荷兰D.德国
A.美国B.英国C.荷兰D.德国
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为二年，每半年互换一次。假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表期限即期利率折现因子180天5.5%0.9732360天6%0.9434540天6.5%0.9112720天7%0.8772作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。
A.增加其久期B.减少其久期C.互换不影响久期D.不确定
A.增加其久期B.减少其久期C.互换不影响久期D.不确定
7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现货湿基价格665元/湿吨（含6%水分）。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为716元/干吨。随后某交易日，钢铁公司点价，以688元/干吨确定为最终的干基结算价。期货风险管理公司在此价格平仓1万吨空头套保头寸。当日铁矿石现货价格为660元/湿吨。钢铁公司提货后，按照实际提货吨数，期货风险管理公司按照648元/湿吨x实际提货吨数，结算货款，并在之前预付货款675万元的基础上多退少补。钢铁公司最终盈亏（）。
A.总盈利14万元B.总盈利12万元C.总亏损14万元D.总亏损12万元
A.总盈利14万元B.总盈利12万元C.总亏损14万元D.总亏损12万元
若投资者短期内看空市场，则可以在期货市场上（）等权益类衍生品。
A.卖空股指期货B.买入股指期货C.买入国债期货D.卖空国债期货
A.卖空股指期货B.买入股指期货C.买入国债期货D.卖空国债期货
某陶瓷制造企业在海外拥有多家分支机构，其一家子公司在美国签订了每年价值100万美元的订单，并约定每年第三季度末交付相应货物并收到付款，因为这项长期业务较为稳定，双方合作后该订单金额增加了至200万美元。第三年，该企业在德国又签订了一系列贸易合同，出□价值为20万欧元的货物，约定在10月底交付货款。当年8月人民币的升值汇率波动剧烈，公司关注了这两笔进出口业务因汇率风险而形成的损失，如果人民币兑欧元波动大，那么公司应该怎样做来规避汇率波动的风险（）。
A.买入欧元/人民币看跌权B.买入欧元/人民币看涨权C.卖出美元/人民币看跌权D.卖出美元/人民币看涨权
A.买入欧元/人民币看跌权B.买入欧元/人民币看涨权C.卖出美元/人民币看跌权D.卖出美元/人民币看涨权