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大豆期货看涨期权的DELTA值为0.8，这意味着（）。
A.大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8XB.大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8XC.大豆价格增加小量X，期权价格增加0.8XD.大豆价格增加小量X，期权价格减少0.8X
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用（）价格计算的GDP可以反映一个国家或地区的经济发展规模。
A.现行B.不变C.市场D.预估
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假设某养老基金的资产和负债现值分别是40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BPV（即利率变化0.01%，资产价值的变动）分别为330万元和340万元，当时一份国债期货合约的BPV约为500元。当利率下降时，应采取什么操作（）。
A.买入200份国债期货合约B.买入100份国债期货合约C.卖出100份国债期货合约D.卖出200份国债期货合约
A.买入200份国债期货合约B.买入100份国债期货合约C.卖出100份国债期货合约D.卖出200份国债期货合约
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150.89点，当前利率期限结构如下表。期限即期利率U.S.折现因子U.S.180天4.58%0.9776360天5.28%0.9499540天6.24%0.9144720天6.65%0.8826（2）160天后，标普500指数为1204.10点，新的利率期限结构见下表。期限即期利率U.S.折现因子U.S.20天5.44%0.9970200天6.29%0.9662380天6.79%0.9331560天6.97%0.9022计算该投资者持有的互换合约价值。
A.1.0219B.1.0462C.24300D.12350
A.1.0219B.1.0462C.24300D.12350
以2015年1月1日为起始日，根据图中所示债券组合Ⅰ、Ⅱ的到期收益率/价格曲线和表中信息，回答以下题目。代码简称票面利率到期日付息频率12001012附息国债103.02%2019-4-22一年一次13001713附息国债173.68%2020-9-3一年一次12004112附息国债413.56%2020-10-21一年一次11002711附息国债273.61%2021-11-5半年一次组合Ⅰ、Ⅱ应该是分别是（）的组合。
A.Ⅰ是"130017"和"120041"的组合，Ⅱ是"120010"和"110027"的组合B.Ⅰ是"120010"和"110027"的组合，Ⅱ是"130017"和"120041"的组合C.Ⅰ是"120010"和"130017"的组合，Ⅱ是"120041"和"110027"的组合D.Ⅰ是"120041"和"110027"的组合，Ⅱ是"120010"和"130017"的组合
A.Ⅰ是"130017"和"120041"的组合，Ⅱ是"120010"和"110027"的组合B.Ⅰ是"120010"和"110027"的组合，Ⅱ是"130017"和"120041"的组合C.Ⅰ是"120010"和"130017"的组合，Ⅱ是"120041"和"110027"的组合D.Ⅰ是"120041"和"110027"的组合，Ⅱ是"120010"和"130017"的组合
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1.41USD/GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表。分别计算互换中美元和英镑的固定利率。期限即期利率U.S.折现因子U.S.即期利率U.K.折现因子U.K.180天5.85%0.97164.93%0.9759360天6.05%0.9435.05%0.9519540天6.24%0.91445.19%0.9278720天6.65%0.88265.51%0.9007
A.0.06320.0528B.0.05280.0632C.0.07260.0433D.0.05880.0653
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