题目

某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为二年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如下表:期限即期利率折现因子180天5.5%0.9732360天6%0.9434540天6.5%0.9112720天7%0.8772120天后新的利率期限结构如下表:期限即期利率60天5.7%240天6.2%420天6.5%600天7%对于浮动利率支付方,互换的价值变化是()。A合约价值减少B合约价值增加C不确定D合约价值不变

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根据下面资料,回答问题:某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]表2—4利率期限结构表作为互换中固定利率的支付方,互换对投资组合久期的影响为()。

A、增加其久期

B、减少其久期

C、互换不影响久期

D、不确定

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